量化交易中应用AI 技术 将金融科技工具转化为核心生产力

发布时间:2019-10-08编辑:admin浏览:

  2018年4月15日,由中泰证券、CCTV证券资讯频道金融研讨院及和讯财经结合举办的中泰证券2018年量化私募峰会暨XTP2.0极速往还编造宣告会正在上海召开。本次峰会以“量化智库,天机正在握,六合武功,唯疾不破”为重心,私募基金业内重磅嘉宾、专业机构代表及行业人士正在会上研究了往还、战术、人为智能等话题,并打开了长远的交换。

  中泰证券副总裁黄华为正在致辞中流露,正在技艺革命加快、智能化时期大幕徐徐开启的年代,中国经济、中国企业、中国上市都正面对新的时机与挑衅。诸位客人正在集会上研究、交换的最终方针,一是祈望将金融科技器械转化为主旨坐褥力,抵达墟市加入者的共赢。二是可以配合滋长,正在角逐中抬高我国金融机构的主旨角逐力,从而得到加入国际本钱墟市的才略和能力。

  本次峰会上,中泰证券首席经济学家李迅雷以“表部处境改观与中国经济的组织性时机”为重心实行演讲。李迅雷以为,表部处境对中国经济影响方向负面。固然美国税改将提振经济,策动通胀向上,但短期来看不宜高估通胀的上行幅度,估计2018年上半年CPI会无间正在2%相近实行“拉锯战”。美联储“渐进式”加息准则下,3月22日美联储初度加息,估计2018年终年加息3次操纵。中国事否会跟从美联储加息?李迅雷以为国内身分仍是主导,主旨点正在于节造银行相看待央行的信用扩张速率。

  自从2018年3月23日美国正式签订对华生意备忘录此后,全天下的投资者都正在忧郁生意战是否会发作。中美生意战本相何去何从?李迅雷流露环球生意式样即是此消彼长,并分解了中美生意战的须要性及负面影响。

  从三驾马车看2018年的经济走势,李迅雷指出,2017年GDP增速为6.9%,此中最终消费功勋了4.1个百分点,本钱造得胜勋了2.2个百分点,而净出口却功勋了0.6个百分点。出口对GDP的功勋度增长,但因为投资作用的降低,导致消费的功勋度相应上升,但不料味着消费成为主导。2018年投资增速会回落,出口功勋度降低,消费已经难有转机。

  结果李迅雷提到,国内人为智能规模正步入黄金发达期。他分辩从战略、资金、技艺三方面分解了国内人为智能规模远景。李迅雷以为,从物业趋向上看,人为智能正接棒挪动互联网,开启新一轮技艺改革的大周期,并成为他日5年的科技投资主线。

  他日的墟市私募经管人靠什么而活?中泰证券托管部总司理陈华良指出,他日私募经管人惟有三种主流脚色,一是300亿以上资产经管领域的客户资源型私募经管人(相当于拥有公募基金本原领域的经管人),二是具备专业的资产筑设才略和危害节造才略的平台资产经管公司,结果是正在细分投资规模里有奇特战术或往还器械的投资专业深度公司。陈华良流露,中泰证券将帮帮经管人完成上述脚色的定位。

  人为智能近年来疾捷发达,受到渊博合心。本次峰会也希罕设备了重心——AI 技艺正在量化往还中的利用。

  合于人为智能的理念与实际,嘉宾叶浩公布了本人的见地。他指出,呆板智能可能行使给定的教练数据实行初始化,不过要抵达更优恶果,必要不绝优化。叶浩还研究了金融和AI勾结。他流露,AI的算法和筑模技巧,更像是器械调集。叶浩以为必要以交易学问为本原,测验可以可能订正的、加倍高效的估计技巧。

  中阅本钱首席经济学家孙筑波研究了量化投资中的战术过问、呆板进修与算法进化。量化投资是一种技巧论,实际利用中往往与根本面投资、技艺分解有机勾结,量化投资的条件是修筑出优越的量化选股战术。孙筑波指出,用呆板进修寻找环节因子尽头主要,A股墟市因为散户的加入量大,价值与代价往往谬误较大,以是A股墟市尽头适合应用多因子模子来发现股票投资的代价。

  孙筑波同样提到人为智能的话题。他指出,量化投资是呆板进修和算法进化的自然利用场景,算法进化的三个环节是本原数据、投资因子和量化模子。孙筑波还流露,人为智能已正在数据与学问层面超越人类,他日将向“分解、推理”的更高阶智能创议挑衅。

  幻方量化基金司理陈婧以“人为智能时期的证券投资”为重心实行演讲。她指出,要是一套战术可能正在多墟市利用,便可下降本钱。多墟市、多维度、多周期,正在统一个标的上叠加多种战术,才可能抬高收益。

  韬睿创始人董可儿正在会长实行了量化往还编造职能优化分享。他从利用场景、瓶颈分解、编造架构、优化技艺四方面针对此做出所有分解。

  通过本次集会,参预各机构向导及专家重心研究了量化往还、人为智能等热门话题,通过新闻的共享、思想的碰撞,现场参会者流露本次集会所有、高效地为行家供应了充裕的实质,敷裕分享了专业机构的极少念法和体会。

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